PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHY с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPHY с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. JPHY is actively managed, while SPHY is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности JPHY и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.63%.

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPHY и SPHY

2026 (YTD)2025
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%4.37%

Correlation

The correlation between JPHY and SPHY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов JPHY и SPHY

Секторы
JPHY
SPHY

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Промышленность

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Энергетика

7.0%
0.1%

Здравоохранение

5.1%

-

Технологии

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Финансовые услуги

1.8%
99.9%

Коммуникационные услуги

JPHY
15.8%
SPHY

-

Промышленность

JPHY
10.8%
SPHY

-

Потребительский циклический сектор

JPHY
8.9%
SPHY

-

Энергетика

JPHY
7.0%
SPHY
0.1%

Здравоохранение

JPHY
5.1%
SPHY

-

Технологии

JPHY
4.8%
SPHY

-

Сырьевые материалы

JPHY
3.6%
SPHY

-

Недвижимость

JPHY
3.0%
SPHY

-

Коммунальные услуги

JPHY
2.8%
SPHY

-

Потребительский защитный сектор

JPHY
2.4%
SPHY

-

Финансовые услуги

JPHY
1.8%
SPHY
99.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

JPHY vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHY
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPHY vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHYSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.64

+1.52

Просадки

Сравнение просадок JPHY и SPHY

Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPHYSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

-21.97%

+20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.14%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-2.29%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPHY и SPHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPHYSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

3.68%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

7.17%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

7.89%

-4.85%

Сравнение комиссий JPHY и SPHY

JPHY берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHY и SPHY

Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

JPHY and SPHY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for JPHY.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 5.92% for JPHY.

They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.05% for SPHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPHY и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор