Сравнение JPHY с QQQI
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, JPHY returned 6.32% vs 23.89% for QQQI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.24%.
JPHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.24% | 4.06% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.24% | 12.58% |
Correlation
The correlation between JPHY and QQQI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between JPHY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
JPHY
QQQI
Сравнение JPHY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPHY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.50 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | 10.57 | +7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPHY и QQQI
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -20.00% | +18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -9.61% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -2.98% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.21% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.27% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и QQQI
Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) составляет 0.61%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что JPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 7.59% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 11.95% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 14.76% | -11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 17.50% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.00% | 17.50% | -14.50% |
Сравнение комиссий JPHY и QQQI
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и QQQI
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности QQQI в 13.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.91% | 3.32% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.78% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and QQQI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (7.59%) compared to JPHY (0.61%). In terms of maximum drawdown, JPHY dropped -1.65% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 23.89% vs 6.32% for JPHY. On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPHY has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 23.89% return vs 6.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
QQQI has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 5.91% for JPHY.
JPHY is categorized as High Yield Bonds, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.68% for QQQI.
JPHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор