PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHY с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPHY с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности JPHY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPHY и QQQI

2026 (YTD)2025
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%12.39%

Correlation

The correlation between JPHY and QQQI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов JPHY и QQQI

Секторы
JPHY
QQQI

Коммуникационные услуги

15.8%
15.7%

Промышленность

10.8%
3.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.1%

Энергетика

7.0%
0.7%

Здравоохранение

5.1%
4.3%

Технологии

4.8%
53.3%

Сырьевые материалы

3.6%
1.2%

Недвижимость

3.0%
0.1%

Коммунальные услуги

2.8%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.7%

Финансовые услуги

1.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

JPHY
15.8%
QQQI
15.7%

Промышленность

JPHY
10.8%
QQQI
3.3%

Потребительский циклический сектор

JPHY
8.9%
QQQI
12.1%

Энергетика

JPHY
7.0%
QQQI
0.7%

Здравоохранение

JPHY
5.1%
QQQI
4.3%

Технологии

JPHY
4.8%
QQQI
53.3%

Сырьевые материалы

JPHY
3.6%
QQQI
1.2%

Недвижимость

JPHY
3.0%
QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

JPHY
2.8%
QQQI
1.5%

Потребительский защитный сектор

JPHY
2.4%
QQQI
7.7%

Финансовые услуги

JPHY
1.8%
QQQI
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

JPHY vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHY
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPHY vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHYQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

1.32

+0.84

Просадки

Сравнение просадок JPHY и QQQI

Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPHYQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

-20.00%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.52%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-2.19%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPHY и QQQI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPHYQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

12.98%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

17.05%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

17.05%

-14.01%

Сравнение комиссий JPHY и QQQI

JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHY и QQQI

Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

JPHY and QQQI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 5.92% for JPHY.

JPHY is categorized as High Yield Bonds, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.68% for QQQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPHY и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор