PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHY с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPHY с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JPHY is actively managed, while JQUA is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JPHY и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPHY и JQUA

2026 (YTD)2025
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%7.54%

Correlation

The correlation between JPHY and JQUA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов JPHY и JQUA

Секторы
JPHY
JQUA

Коммуникационные услуги

15.8%
5.5%

Промышленность

10.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.2%

Энергетика

7.0%
3.2%

Здравоохранение

5.1%
7.2%

Технологии

4.8%
41.9%

Сырьевые материалы

3.6%
0.8%

Недвижимость

3.0%
2.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.3%

Финансовые услуги

1.8%
10.2%

Коммуникационные услуги

JPHY
15.8%
JQUA
5.5%

Промышленность

JPHY
10.8%
JQUA
7.6%

Потребительский циклический сектор

JPHY
8.9%
JQUA
9.2%

Энергетика

JPHY
7.0%
JQUA
3.2%

Здравоохранение

JPHY
5.1%
JQUA
7.2%

Технологии

JPHY
4.8%
JQUA
41.9%

Сырьевые материалы

JPHY
3.6%
JQUA
0.8%

Недвижимость

JPHY
3.0%
JQUA
2.1%

Коммунальные услуги

JPHY
2.8%
JQUA
2.3%

Потребительский защитный сектор

JPHY
2.4%
JQUA
5.3%

Финансовые услуги

JPHY
1.8%
JQUA
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JPHY vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHY
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHY c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPHY vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHYJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.83

+1.33

Просадки

Сравнение просадок JPHY и JQUA

Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPHYJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

-32.92%

+31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.28%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-4.16%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPHY и JQUA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPHYJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

11.20%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

15.61%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

17.99%

-14.95%

Сравнение комиссий JPHY и JQUA

JPHY берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHY и JQUA

Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JPHY and JQUA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for JPHY.

JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 1.07% for JQUA.

JPHY is categorized as High Yield Bonds, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.12% for JQUA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPHY и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор