PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHY с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPHY с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности JPHY и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPHY и JCPB

2026 (YTD)2025
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%3.97%

Correlation

The correlation between JPHY and JCPB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов JPHY и JCPB

Секторы
JPHY
JCPB

Коммуникационные услуги

15.8%
16.3%

Промышленность

10.8%
0.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
1.4%

Энергетика

7.0%
1.6%

Здравоохранение

5.1%
3.9%

Технологии

4.8%
9.1%

Сырьевые материалы

3.6%
0.4%

Недвижимость

3.0%
4.6%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.5%

Финансовые услуги

1.8%
13.9%

Коммуникационные услуги

JPHY
15.8%
JCPB
16.3%

Промышленность

JPHY
10.8%
JCPB
0.6%

Потребительский циклический сектор

JPHY
8.9%
JCPB
1.4%

Энергетика

JPHY
7.0%
JCPB
1.6%

Здравоохранение

JPHY
5.1%
JCPB
3.9%

Технологии

JPHY
4.8%
JCPB
9.1%

Сырьевые материалы

JPHY
3.6%
JCPB
0.4%

Недвижимость

JPHY
3.0%
JCPB
4.6%

Коммунальные услуги

JPHY
2.8%
JCPB
1.9%

Потребительский защитный сектор

JPHY
2.4%
JCPB
0.5%

Финансовые услуги

JPHY
1.8%
JCPB
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

JPHY vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHY
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHY c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPHY vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHYJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.55

+1.61

Просадки

Сравнение просадок JPHY и JCPB

Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPHYJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

-16.67%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.36%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-4.26%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPHY и JCPB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPHYJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

3.77%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

5.38%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

5.05%

-2.01%

Сравнение комиссий JPHY и JCPB

JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHY и JCPB

Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPHY and JCPB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 4.92% for JCPB.

JPHY is categorized as High Yield Bonds, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.38% for JCPB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPHY и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор