Сравнение JPHY с GHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG).
JPHY и GHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JPHY и GHYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPHY и GHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 0.38% | 4.00% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -0.81% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью -0.81%.
JPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPHY и GHYG
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GHYG в 0.40%.
Доходность на риск
JPHY vs. GHYG — Ранг доходности на риск
JPHY
GHYG
Сравнение JPHY c GHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.54 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между JPHY и GHYG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и GHYG
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности GHYG в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 4.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.24% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и GHYG
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и GHYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPHY | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -27.36% | +25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -2.15% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -3.38% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и GHYG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPHY | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 5.57% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 7.74% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 8.78% | -5.69% |