PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHY с GHYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPHY с GHYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. JPHY is actively managed, while GHYG is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for GHYG.

Доходность

Сравнение доходности JPHY и GHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью 0.58%.

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GHYG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.29%
3 года*
8.95%
5 лет*
3.27%
10 лет*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPHY и GHYG

2026 (YTD)2025
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		0.58%3.86%

Correlation

The correlation between JPHY and GHYG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов JPHY и GHYG

Секторы
JPHY
GHYG

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Промышленность

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Энергетика

7.0%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Технологии

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Недвижимость

3.0%
0.5%

Коммунальные услуги

2.8%
99.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Коммуникационные услуги

JPHY
15.8%
GHYG

-

Промышленность

JPHY
10.8%
GHYG

-

Потребительский циклический сектор

JPHY
8.9%
GHYG

-

Энергетика

JPHY
7.0%
GHYG

-

Здравоохранение

JPHY
5.1%
GHYG

-

Технологии

JPHY
4.8%
GHYG

-

Сырьевые материалы

JPHY
3.6%
GHYG

-

Недвижимость

JPHY
3.0%
GHYG
0.5%

Коммунальные услуги

JPHY
2.8%
GHYG
99.5%

Потребительский защитный сектор

JPHY
2.4%
GHYG

-

Финансовые услуги

JPHY
1.8%
GHYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX
Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с HYGGHYG с SHYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с EIFAXGHYG с ESHYGHYG с SCHD

Доходность на риск

JPHY vs. GHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHY
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHY c GHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPHY vs. GHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHYGHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.55

+1.61

Просадки

Сравнение просадок JPHY и GHYG

Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и GHYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPHYGHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

-27.36%

+25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.78%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-3.35%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPHY и GHYG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPHYGHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

4.69%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

7.64%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

8.77%

-5.73%

Сравнение комиссий JPHY и GHYG

JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GHYG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHY и GHYG

Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности GHYG в 6.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.24%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPHY and GHYG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for GHYG.

GHYG has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 5.92% for JPHY.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.40% for GHYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPHY и GHYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор