Сравнение JPHY с CERY
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. JPHY is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, JPHY returned 6.37% vs 26.93% for CERY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 15.55%.
JPHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.22% | 4.06% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 15.55% | 9.84% |
Correlation
The correlation between JPHY and CERY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. CERY — Ранг доходности на риск
JPHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CERY
Сравнение JPHY c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPHY | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPHY и CERY
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки CERY в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -14.33% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -14.33% | +12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -14.33% | +14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.32% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и CERY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 15.66% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 14.82% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 14.82% | -11.81% |
Сравнение комиссий JPHY и CERY
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и CERY
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности CERY в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.32% | 4.99% | 0.52% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.91% | 3.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and CERY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CERY leads with 26.93% vs 6.37% for JPHY. On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 26.93% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.28% for CERY.
JPHY has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 4.32% for CERY.
JPHY is categorized as High Yield Bonds, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.28% for CERY.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор