Сравнение JPHY с BSJU
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. JPHY is actively managed, while BSJU is passively managed. Over the past year, JPHY returned 6.32% vs 6.40% for BSJU. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.42%/yr for BSJU.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и BSJU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у BSJU с доходностью 2.05%.
JPHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJU
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и BSJU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.24% | 4.06% |
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 2.05% | 4.27% |
Correlation
The correlation between JPHY and BSJU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between JPHY and BSJU has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. BSJU — Ранг доходности на риск
JPHY
BSJU
Сравнение JPHY c BSJU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPHY | BSJU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.54 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | 11.76 | +6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPHY и BSJU
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки BSJU в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и BSJU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -7.51% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -2.53% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.01% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -1.07% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.55% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и BSJU
Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) составляет 0.61%, в то время как у Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что JPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.00% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 3.12% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 3.94% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 7.85% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.00% | 7.85% | -4.85% |
Сравнение комиссий JPHY и BSJU
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BSJU в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и BSJU
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности BSJU в 6.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.64% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and BSJU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSJU has higher volatility (1.00%) compared to JPHY (0.61%). In terms of maximum drawdown, JPHY dropped -1.65% vs BSJU's -7.51%.
On 1-year performance, BSJU leads with 6.40% vs 6.32% for JPHY. On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPHY has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSJU has performed better with a 6.40% return vs 6.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.42% for BSJU.
BSJU has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 5.91% for JPHY.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.42% for BSJU.
JPHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и BSJU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор