Сравнение JPHSX с RPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX).
JPHSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. RPIFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JPHSX и RPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPHSX и RPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | -0.72% | 0.89% | 7.14% | 11.07% | -2.13% | 4.57% | 1.28% | 7.15% | -0.31% | 3.05% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | -0.94% | 6.71% | 8.47% | 10.13% | -1.96% | 4.67% | 2.42% | 8.82% | 0.39% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JPHSX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у RPIFX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции JPHSX уступали акциям RPIFX по среднегодовой доходности: 3.86% против 4.79% соответственно.
JPHSX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 3.86%
RPIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPHSX и RPIFX
JPHSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RPIFX в 0.57%.
Доходность на риск
JPHSX vs. RPIFX — Ранг доходности на риск
JPHSX
RPIFX
Сравнение JPHSX c RPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPHSX | RPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.85 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 3.28 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.63 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.68 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 10.39 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHSX | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.85 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 1.85 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JPHSX и RPIFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHSX и RPIFX
Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности RPIFX в 6.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | 7.05% | 6.84% | 9.21% | 7.94% | 5.12% | 3.34% | 3.88% | 5.27% | 4.57% | 3.78% | 4.49% | 4.52% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 6.63% | 7.22% | 7.77% | 6.53% | 4.12% | 3.94% | 4.29% | 5.12% | 5.16% | 4.32% | 4.31% | 4.45% |
Просадки
Сравнение просадок JPHSX и RPIFX
Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки RPIFX в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и RPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPHSX | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -25.10% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -1.92% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.84% | -5.90% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.95% | -19.67% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.15% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -1.35% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.52% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHSX и RPIFX
JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPHSX | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.71% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.76% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 2.79% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 2.73% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 3.79% | -0.14% |