PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The investment seeks to provide current income with a secondary objective of capital appreciation. The fund invests mainly in floating rate debt instruments issued by corporations. It normally invests at least 80% of its assets in floating rate instruments including Loans, convertible securities, corporate bonds, preferred shares and other floating rate debt instruments. The fund may invest up to 100% of its total assets in below investment grade securities or unrated securities that the adviser deems to be of equivalent quality. Up to 20% of the fund's total assets may be invested in non-U.S. dollar denominated securities in foreign and "emerging markets."

ISIN
US48121L5104
CUSIP
48121L510
Эмитент
JPMorgan
Дата выпуска
31 мая 2011 г.
Категория
Bank Loan
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с JPHSX:
JPHSX с DDFLXJPHSX с SAMBXJPHSX с FLYRXJPHSX с RSFYXJPHSX с XPTFXJPHSX с CAPIXJPHSX с CFOIXJPHSX с LFRIXJPHSX с CSHIJPHSX с RCRIX

Доходность

График доходности JPHSX

JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции JPHSX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JPHSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,213.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) показал доход в 1.75% с начала года и 2.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPHSX составила 3.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

JPMorgan Floating Rate Income Fund

1 день
0.13%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
1.62%
С начала года
1.75%
1 год
2.78%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.93%
10 лет*
3.74%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность JPHSX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении JPHSX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.22%-0.49%-0.00%1.30%0.61%0.03%0.52%1.75%
20250.66%-0.21%-1.44%-0.63%0.87%0.15%0.49%0.12%0.61%0.36%-0.67%0.62%0.89%
20240.43%0.79%0.79%0.42%0.89%0.10%0.73%0.67%0.59%0.53%1.10%-0.12%7.14%
20232.92%0.34%-0.31%0.47%-0.08%1.88%1.28%0.91%0.41%-0.17%1.31%1.64%11.07%
2022-0.08%-0.56%-0.07%-0.35%-2.41%-2.84%2.53%1.27%-2.00%0.98%1.08%0.44%-2.13%
20210.94%0.47%0.15%0.36%0.75%0.42%-0.02%0.35%0.56%0.12%-0.30%0.70%4.57%

Метрики бенчмарка

JPMorgan Floating Rate Income Fund has an annualized alpha of 2.56%, beta of 0.08, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2011.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.44%) than losses (17.55%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.16 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.56%
Бета
0.08
R²
0.16
Участие в росте
18.44%
Участие в снижении
17.55%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия JPHSX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JPHSX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск JPHSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPHSXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.62

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.24

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.24

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

9.71

-3.64

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Floating Rate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.54$0.54$0.77$0.68$0.43$0.30$0.34$0.48$0.41$0.35$0.42$0.41

Дивидендный доход

6.89%6.84%9.21%7.94%5.12%3.34%3.88%5.27%4.57%3.78%4.49%4.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Floating Rate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.05$0.00$0.05$0.06$0.04$0.00$0.24
2025$0.05$0.04$0.00$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.54
2024$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.16$0.77
2023$0.05$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.68
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.06$0.43
2021$0.02$0.02$0.02$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.01$0.02$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

JPMorgan Floating Rate Income Fund показал максимальную просадку в 20.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-20.95%март 2020 г.
2mo8mo 16d
10mo 16dянв. 2020 г. - дек. 2020 г.
Обвал COVID2020
-7.48%февр. 2016 г.
8mo 14d5mo 24d
1y 2moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г.
—
-6.84%июль 2022 г.
5mo 13d6mo 21d
12mo 4dянв. 2022 г. - янв. 2023 г.
Медвежий рынок2022
-6.51%авг. 2011 г.
2mo 22d5mo 5d
7mo 27dиюнь 2011 г. - янв. 2012 г.
—
-4.10%апр. 2025 г.
2mo 10d6mo 23d
9mo 3dянв. 2025 г. - окт. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025

Показатели просадок

JPHSXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-56.78%

+35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-9.10%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.10%

-18.90%

+14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-25.43%

+18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.95%

-33.92%

+12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-10.70%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.09%

-1.63%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с JPHSX

Добавьте JPMorgan Floating Rate Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с JPHSX