PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US48121L5104

CUSIP

48121L510

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

31 мая 2011 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия JPHSX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Floating Rate Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) показал доход в -0.73% с начала года и 3.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPHSX составила 3.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JPHSX

С начала года

-0.73%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

-0.84%

1 год

3.13%

3 года

6.19%

5 лет

5.38%

10 лет

3.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPHSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%-0.20%-0.80%-0.62%0.25%-0.73%
20240.43%0.80%0.79%0.42%0.89%0.09%0.73%0.67%0.59%0.53%1.10%-0.11%7.14%
20232.92%0.34%-0.31%0.46%-0.08%1.88%1.28%0.91%0.41%-0.17%1.31%1.63%11.06%
2022-0.08%-0.56%-0.07%-0.35%-2.41%-2.84%2.53%1.27%-2.00%0.98%1.08%0.44%-2.12%
20210.94%0.47%0.16%0.36%0.74%0.42%-0.02%0.35%0.56%0.11%-0.30%0.70%4.57%
20200.22%-1.49%-11.98%4.49%3.77%0.68%1.55%1.13%0.21%-0.13%2.42%1.42%1.27%
20192.56%1.36%-0.12%1.51%-0.90%0.44%0.79%-0.45%0.47%-0.37%0.44%1.25%7.15%
20181.21%-0.21%0.29%0.45%-0.08%-0.13%0.72%0.35%0.69%-0.16%-1.00%-2.38%-0.30%
20170.41%0.51%-0.02%0.32%0.24%-0.03%0.81%-0.21%0.30%0.53%-0.19%0.35%3.05%
2016-1.07%-0.82%3.20%1.82%0.57%0.07%1.49%0.79%0.43%0.71%0.11%1.15%8.72%
20150.25%1.53%0.13%0.84%0.21%-0.38%-0.23%-1.18%-1.02%-0.02%-1.12%-1.26%-2.28%
20140.51%0.31%0.23%0.00%0.52%0.44%-0.37%0.44%-0.82%0.37%0.23%-1.52%0.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JPHSX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JPHSX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPHSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Floating Rate Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.26
  • За 5 лет: 2.30
  • За 10 лет: 0.91
  • За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Floating Rate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.70$0.77$0.68$0.43$0.30$0.34$0.48$0.41$0.35$0.42$0.41$0.42

Дивидендный доход

8.60%9.21%7.93%5.13%3.34%3.88%5.27%4.58%3.77%4.49%4.52%4.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Floating Rate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.05$0.06$0.00$0.20
2024$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.16$0.77
2023$0.05$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.68
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.06$0.43
2021$0.02$0.02$0.02$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.01$0.02$0.30
2020$0.03$0.03$0.04$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.34
2019$0.04$0.03$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.48
2018$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.05$0.04$0.04$0.41
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2016$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.05$0.42
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.41
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.05$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Floating Rate Income Fund показал максимальную просадку в 20.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Floating Rate Income Fund составляет 1.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.94%13 янв. 2020 г.4923 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.228
-7.48%3 июн. 2015 г.17712 февр. 2016 г.1204 авг. 2016 г.297
-6.84%24 янв. 2022 г.1136 июл. 2022 г.13823 янв. 2023 г.251
-6.41%6 июн. 2011 г.5724 авг. 2011 г.10626 янв. 2012 г.163
-3.92%23 окт. 2018 г.4527 дек. 2018 г.4127 февр. 2019 г.86
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...