JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции JPHSX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JPHSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,210.

JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) показал доход в 1.20% с начала года и 3.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPHSX составила 3.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении JPHSX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.

JPMorgan Floating Rate Income Fund has an annualized alpha of 2.53%, beta of 0.08, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2011.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.35%) than losses (17.68%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.17 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.17 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия JPHSX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

JPHSX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Floating Rate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Floating Rate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Floating Rate Income Fund показал максимальную просадку в 20.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Floating Rate Income Fund составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.