PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHSX с XPTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPHSX с XPTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX).

JPHSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. XPTFX управляется Federated. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JPHSX и XPTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPHSX и XPTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		-0.72%0.89%7.14%11.07%-2.13%4.57%1.28%7.15%-0.31%2.63%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		1.41%7.47%8.62%8.55%3.74%1.91%2.18%4.70%4.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, JPHSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у XPTFX с доходностью 1.41%.

JPHSX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.29%
1 год
1.30%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.86%

XPTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.41%
6 месяцев
3.05%
1 год
7.24%
3 года*
8.09%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Floating Rate Income Fund

Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

Часто сравнивают с JPHSX:
JPHSX с CSHIJPHSX с DDFLXJPHSX с DFRTXJPHSX с FLYRXJPHSX с RCRIXJPHSX с CAPIXJPHSX с LFRIX
Часто сравнивают с XPTFX:
XPTFX с CDXXPTFX с ARTUXXPTFX с RSFYXXPTFX с JFIIXXPTFX с XPRTXXPTFX с BFRAXXPTFX с SAMBX

Сравнение комиссий JPHSX и XPTFX

JPHSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XPTFX в 0.41%.

JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

Доходность на риск

JPHSX vs. XPTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHSX
Ранг доходности на риск JPHSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XPTFX
Ранг доходности на риск XPTFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPTFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPTFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPTFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPTFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPTFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHSX c XPTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPHSXXPTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

2.39

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

3.44

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

2.98

-1.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.46

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

7.69

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPHSX vs. XPTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPHSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа XPTFX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPHSX и XPTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHSXXPTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.39

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

2.46

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

2.31

-1.25

Корреляция

Корреляция между JPHSX и XPTFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHSX и XPTFX

Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности XPTFX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		7.05%6.84%9.21%7.94%5.12%3.34%3.88%5.27%4.57%3.78%4.49%4.52%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		6.12%7.24%6.78%6.66%5.70%2.21%2.74%4.62%4.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPHSX и XPTFX

Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки XPTFX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и XPTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPHSXXPTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-2.95%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-1.96%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-2.95%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.57%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.27%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.63%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JPHSX и XPTFX

JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPHSXXPTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.30%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.89%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

3.80%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.26%

2.52%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

2.03%

+1.62%