PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHSX с DDFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPHSX с DDFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX).

JPHSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. DDFLX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JPHSX и DDFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPHSX и DDFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		-0.72%0.89%7.14%11.07%-2.13%4.57%1.28%7.15%-0.31%3.05%
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		-0.73%6.01%8.92%10.75%-0.62%5.46%3.17%10.69%1.26%4.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPHSX показывает доходность -0.72%, а DDFLX немного ниже – -0.73%. За последние 10 лет акции JPHSX уступали акциям DDFLX по среднегодовой доходности: 3.86% против 5.26% соответственно.

JPHSX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.29%
1 год
1.30%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.86%

DDFLX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.86%
3 года*
7.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Floating Rate Income Fund

Delaware Floating Rate Fund

Часто сравнивают с JPHSX:
JPHSX с CSHIJPHSX с DFRTXJPHSX с FLYRXJPHSX с RCRIXJPHSX с CAPIXJPHSX с LFRIXJPHSX с SAMBX
Часто сравнивают с DDFLX:
DDFLX с WLGAXDDFLX с VMRXXDDFLX с VCSHDDFLX с DFRTXDDFLX с RCRIXDDFLX с PFLRXDDFLX с RSFYX

Сравнение комиссий JPHSX и DDFLX

JPHSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DDFLX в 0.67%.

JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund

Доходность на риск

JPHSX vs. DDFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHSX
Ранг доходности на риск JPHSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DDFLX
Ранг доходности на риск DDFLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDFLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDFLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDFLX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDFLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDFLX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHSX c DDFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPHSXDDFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.87

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

3.02

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.70

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.88

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

11.49

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPHSX vs. DDFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPHSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа DDFLX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPHSX и DDFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHSXDDFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.87

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

2.06

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.51

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.32

-0.26

Корреляция

Корреляция между JPHSX и DDFLX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHSX и DDFLX

Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности DDFLX в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		7.05%6.84%9.21%7.94%5.12%3.34%3.88%5.27%4.57%3.78%4.49%4.52%
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		6.50%7.21%8.62%7.17%5.04%3.96%4.89%6.54%5.73%4.33%2.09%2.34%

Просадки

Сравнение просадок JPHSX и DDFLX

Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки DDFLX в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и DDFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPHSXDDFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-18.09%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-1.65%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-5.18%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.95%

-18.09%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.86%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.68%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.44%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JPHSX и DDFLX

JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPHSXDDFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.60%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.58%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

2.59%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.26%

2.67%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

3.49%

+0.16%