Сравнение JPHSX с CAPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX).
JPHSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. CAPIX - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPHSX и CAPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPHSX и CAPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | -0.84% | 0.89% | 7.14% | 3.91% |
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 1.80% | 7.43% | 8.60% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JPHSX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у CAPIX с доходностью 1.80%.
JPHSX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 3.84%
CAPIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPHSX и CAPIX
JPHSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CAPIX в 1.25%.
Доходность на риск
JPHSX vs. CAPIX — Ранг доходности на риск
JPHSX
CAPIX
Сравнение JPHSX c CAPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPHSX | CAPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 8.05 | -7.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 18.85 | -18.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 5.48 | -4.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 26.11 | -25.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 148.88 | -148.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHSX | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 8.05 | -7.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 3.21 | -2.16 |
Корреляция
Корреляция между JPHSX и CAPIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHSX и CAPIX
Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности CAPIX в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | 7.06% | 6.84% | 9.21% | 7.94% | 5.12% | 3.34% | 3.88% | 5.27% | 4.57% | 3.78% | 4.49% | 4.52% |
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 9.47% | 7.18% | 4.42% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPHSX и CAPIX
Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки CAPIX в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и CAPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPHSX | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -1.96% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -0.37% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.09% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.25% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.07% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHSX и CAPIX
JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPHSX | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.39% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 0.87% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 1.21% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 2.50% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 2.50% | +1.15% |