PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHSX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPHSX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

JPHSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JPHSX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPHSX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		-0.72%0.89%7.14%11.07%-2.13%4.57%1.28%7.15%-0.31%3.05%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, JPHSX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции JPHSX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 3.86% против 17.67% соответственно.

JPHSX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.29%
1 год
1.30%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.86%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Floating Rate Income Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JPHSX:
JPHSX с CSHIJPHSX с DDFLXJPHSX с FLYRXJPHSX с CAPIXJPHSX с RCRIXJPHSX с SAMBXJPHSX с LFRIX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий JPHSX и OLGAX

JPHSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund

Доходность на риск

JPHSX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHSX
Ранг доходности на риск JPHSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHSX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPHSXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.61

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.01

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.77

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

2.34

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPHSX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPHSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPHSX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHSXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

0.50

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.82

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.48

+0.58

Корреляция

Корреляция между JPHSX и OLGAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHSX и OLGAX

Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		7.05%6.84%9.21%7.94%5.12%3.34%3.88%5.27%4.57%3.78%4.49%4.52%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок JPHSX и OLGAX

Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPHSXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-63.25%

+42.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-16.92%

+14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-31.34%

+24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.95%

-31.87%

+10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-14.02%

+12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-18.78%

+17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

5.58%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JPHSX и OLGAX

Текущая волатильность для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) составляет 0.92%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPHSXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

6.48%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

12.54%

-10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

21.14%

-18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.26%

20.26%

-18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

21.55%

-17.90%