Сравнение JPHSX с JUEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).
JPHSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JPHSX и JUEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPHSX и JUEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | -0.72% | 0.89% | 7.14% | 11.07% | -2.13% | 4.57% | 1.28% | 7.15% | -0.31% | 3.05% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -6.89% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JPHSX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции JPHSX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 3.86% против 14.84% соответственно.
JPHSX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 3.86%
JUEMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPHSX и JUEMX
JPHSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.
Доходность на риск
JPHSX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск
JPHSX
JUEMX
Сравнение JPHSX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPHSX | JUEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.67 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.09 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.11 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 4.02 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHSX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 0.68 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между JPHSX и JUEMX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHSX и JUEMX
Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности JUEMX в 6.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | 7.05% | 6.84% | 9.21% | 7.94% | 5.12% | 3.34% | 3.88% | 5.27% | 4.57% | 3.78% | 4.49% | 4.52% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.39% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
Просадки
Сравнение просадок JPHSX и JUEMX
Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и JUEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPHSX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -33.37% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -11.90% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.84% | -24.52% | +17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.95% | -33.37% | +12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -8.52% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -4.11% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 3.28% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHSX и JUEMX
Текущая волатильность для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) составляет 0.92%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPHSX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 5.61% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 9.59% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 18.61% | -15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 17.40% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 18.55% | -14.90% |