PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHSX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPHSX с JMSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPHSX (JPMorgan Floating Rate Income Fund) and JMSIX (JPMorgan Income Fund) are both mutual funds - JPHSX is a Bank Loan fund managed by JPMorgan, while JMSIX is a Multisector Bonds fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JPHSX returned 3.80%/yr vs 3.98%/yr for JMSIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. JPHSX charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for JMSIX.

Доходность

Сравнение доходности JPHSX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPHSX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 1.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPHSX имеют среднегодовую доходность 3.80%, а акции JMSIX немного впереди с 3.98%.

JPHSX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.69%
1 год
3.27%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.88%
10 лет*
3.80%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.92%
3 года*
7.12%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPHSX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		1.20%0.89%7.14%11.07%-2.13%4.57%1.28%7.15%-0.31%3.05%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		1.35%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Correlation

The correlation between JPHSX and JMSIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.32

Over the past year, the correlation between JPHSX and JMSIX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Floating Rate Income Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с JPHSX:
JPHSX с SPFLXJPHSX с DFRTXJPHSX с DDFLXJPHSX с FLYRXJPHSX с SAMBXJPHSX с RSFYXJPHSX с CAPIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Доходность на риск

JPHSX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHSX
Ранг доходности на риск JPHSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHSX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPHSXJMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.30

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.54

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.59

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

14.87

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPHSX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPHSX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPHSX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHSXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.30

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

0.76

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.79

+0.30

Просадки

Сравнение просадок JPHSX и JMSIX

Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и JMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPHSXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-18.40%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.62%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.10%

-2.31%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-11.39%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.95%

-18.40%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-2.57%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.39%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JPHSX и JMSIX

Текущая волатильность для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) составляет 0.34%, в то время как у JPMorgan Income Fund (JMSIX) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPHSXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.82%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

1.88%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

2.53%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

3.73%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

3.87%

-0.22%

Сравнение комиссий JPHSX и JMSIX

JPHSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHSX и JMSIX

Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности JMSIX в 6.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.02%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		7.01%6.84%9.21%7.94%5.12%3.34%3.88%5.27%4.57%3.78%4.49%4.52%

Часто задаваемые вопросы

JPHSX and JMSIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMSIX has higher volatility (0.82%) compared to JPHSX (0.34%). In terms of maximum drawdown, JPHSX dropped -20.95% vs JMSIX's -18.40%.

JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPHSX и JMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор