Сравнение JPHSX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JPHSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JPHSX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPHSX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | -0.72% | 0.89% | 7.14% | 11.07% | -2.13% | 4.57% | 1.28% | 7.15% | -0.31% | 3.05% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JPHSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPHSX имеют среднегодовую доходность 3.86%, а акции JMSIX немного впереди с 3.95%.
JPHSX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 3.86%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPHSX и JMSIX
JPHSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JPHSX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JPHSX
JMSIX
Сравнение JPHSX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPHSX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.03 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 3.57 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.50 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 3.47 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 13.07 | -11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.03 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 0.76 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.76 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между JPHSX и JMSIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHSX и JMSIX
Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | 7.05% | 6.84% | 9.21% | 7.94% | 5.12% | 3.34% | 3.88% | 5.27% | 4.57% | 3.78% | 4.49% | 4.52% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPHSX и JMSIX
Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPHSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -18.40% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -1.64% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.84% | -11.39% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.95% | -18.40% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.28% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -2.60% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.43% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHSX и JMSIX
JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPHSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.77% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.67% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 2.59% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 3.69% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 3.85% | -0.20% |