PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHSX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPHSX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

JPHSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JPHSX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPHSX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		-0.72%0.89%7.14%11.07%-2.13%4.57%1.28%7.15%-0.31%3.05%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, JPHSX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции JPHSX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 3.86% против 8.74% соответственно.

JPHSX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.29%
1 год
1.30%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.86%

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Floating Rate Income Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JPHSX:
JPHSX с CSHIJPHSX с DDFLXJPHSX с DFRTXJPHSX с FLYRXJPHSX с RCRIXJPHSX с RSFYXJPHSX с SAMBX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий JPHSX и JHEQX

JPHSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JPHSX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHSX
Ранг доходности на риск JPHSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHSX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPHSXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.72

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.10

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.09

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

4.40

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPHSX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPHSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPHSX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHSXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

0.78

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.93

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.84

+0.22

Корреляция

Корреляция между JPHSX и JHEQX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHSX и JHEQX

Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		7.05%6.84%9.21%7.94%5.12%3.34%3.88%5.27%4.57%3.78%4.49%4.52%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JPHSX и JHEQX

Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPHSXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-18.85%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-6.88%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-14.34%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.95%

-18.85%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-6.02%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-2.16%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.71%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JPHSX и JHEQX

Текущая волатильность для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) составляет 0.92%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPHSXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

2.81%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

5.57%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

10.23%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.26%

8.89%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

9.40%

-5.75%