Сравнение JPHSX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
JPHSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JPHSX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPHSX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | -0.72% | 0.89% | 7.14% | 11.07% | -2.13% | 4.57% | 1.28% | 3.31% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JPHSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
JPHSX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 3.86%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPHSX и JEPAX
JPHSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
JPHSX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
JPHSX
JEPAX
Сравнение JPHSX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPHSX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.80 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.79 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 3.66 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 0.67 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.53 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между JPHSX и JEPAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHSX и JEPAX
Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | 7.05% | 6.84% | 9.21% | 7.94% | 5.12% | 3.34% | 3.88% | 5.27% | 4.57% | 3.78% | 4.49% | 4.52% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPHSX и JEPAX
Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPHSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -32.69% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -10.43% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.84% | -13.74% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -5.53% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -3.05% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.26% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHSX и JEPAX
Текущая волатильность для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) составляет 0.92%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPHSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 4.15% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 6.78% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 13.79% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 11.43% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 15.04% | -11.39% |