PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHSX с ISHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPHSX с ISHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPHSX (JPMorgan Floating Rate Income Fund) and ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) are both funds - JPHSX is a Bank Loan fund managed by JPMorgan, while ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Over the past 10 years, JPHSX returned 3.80%/yr vs -0.16%/yr for ISHG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. JPHSX charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for ISHG.

Доходность

Сравнение доходности JPHSX и ISHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPHSX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у ISHG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции JPHSX превзошли акции ISHG по среднегодовой доходности: 3.80% против -0.16% соответственно.

JPHSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.69%
1 год
3.27%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.88%
10 лет*
3.80%

ISHG

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.28%
3 года*
4.51%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
-0.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPHSX и ISHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		1.20%0.89%7.14%11.07%-2.13%4.57%1.28%7.15%-0.31%3.05%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		0.09%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%

Correlation

The correlation between JPHSX and ISHG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.09

The correlation between JPHSX and ISHG shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Floating Rate Income Fund

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с JPHSX:
JPHSX с SPFLXJPHSX с DFRTXJPHSX с DDFLXJPHSX с SAMBXJPHSX с FLYRXJPHSX с RSFYXJPHSX с CAPIX
Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.L

Доходность на риск

JPHSX vs. ISHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHSX
Ранг доходности на риск JPHSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHSX c ISHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPHSXISHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.35

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.57

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.07

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

0.46

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

1.15

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPHSX vs. ISHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPHSX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ISHG равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPHSX и ISHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHSXISHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.35

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

-0.15

+1.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

-0.02

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.08

+1.17

Просадки

Сравнение просадок JPHSX и ISHG

Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и ISHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPHSXISHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-37.24%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-5.02%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.10%

-8.21%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-23.96%

+17.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.95%

-25.56%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-22.16%

+22.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-18.43%

+17.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.98%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JPHSX и ISHG

Текущая волатильность для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) составляет 0.34%, в то время как у iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPHSXISHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

1.64%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

4.71%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

6.47%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

7.58%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

6.93%

-3.28%

Сравнение комиссий JPHSX и ISHG

JPHSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISHG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHSX и ISHG

Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности ISHG в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.45%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		7.01%6.84%9.21%7.94%5.12%3.34%3.88%5.27%4.57%3.78%4.49%4.52%

Часто задаваемые вопросы

JPHSX and ISHG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISHG has higher volatility (1.64%) compared to JPHSX (0.34%). In terms of maximum drawdown, JPHSX dropped -20.95% vs ISHG's -37.24%.

JPHSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPHSX и ISHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор