PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с TILIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-7.64%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-8.99%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -8.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPGSX имеют среднегодовую доходность 16.56%, а акции TILIX немного впереди с 16.62%.

JPGSX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-6.57%
1 год
21.19%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.56%

TILIX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-8.65%
1 год
17.66%
3 года*
21.48%
5 лет*
12.54%
10 лет*
16.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с FNGSJPGSX с VMGAX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий JPGSX и TILIX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JPGSX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.83

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.35

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.22

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

4.13

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Корреляция

Корреляция между JPGSX и TILIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и TILIX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности TILIX в 4.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		7.94%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.85%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и TILIX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-50.54%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-16.24%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-32.68%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-32.68%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-12.34%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-7.77%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.79%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и TILIX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.81% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.80%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

12.41%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

22.63%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

21.49%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

21.04%

-0.43%