Сравнение JPGSX с SEEGX
JPGSX (JPMorgan U.S. GARP Equity Fund) and SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from JPMorgan. Over the past 10 years, JPGSX returned 18.46%/yr vs 19.73%/yr for SEEGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JPGSX charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for SEEGX.
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и SEEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPGSX показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции JPGSX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 18.46% против 19.73% соответственно.
JPGSX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 28.14%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 18.46%
SEEGX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 19.73%
Сравнение доходности по годам JPGSX и SEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 8.12% | 20.56% | 39.85% | 42.04% | -27.58% | 30.71% | 27.76% | 29.24% | -3.44% | 31.89% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 7.05% | 14.08% | 35.14% | 34.62% | -25.40% | 18.17% | 56.02% | 39.13% | 0.50% | 38.03% |
Correlation
The correlation between JPGSX and SEEGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2003 г. | 0.95 |
The correlation between JPGSX and SEEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPGSX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск
JPGSX
SEEGX
Сравнение JPGSX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGSX | SEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.20 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 3.42 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGSX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.29 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.66 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и SEEGX
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и SEEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPGSX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -62.09% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -16.82% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -21.50% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -31.23% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -31.85% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.74% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -16.90% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 5.89% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и SEEGX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 3.60%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPGSX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.95% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 11.21% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 15.61% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.18% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 21.59% | -0.95% |
Сравнение комиссий JPGSX и SEEGX
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и SEEGX
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности SEEGX в 10.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 6.78% | 7.33% | 11.15% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 10.69% | 11.44% | 2.00% | 0.12% | 3.42% | 14.92% | 5.27% | 12.85% | 15.97% | 14.79% | 9.88% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JPGSX and SEEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SEEGX has higher volatility (3.95%) compared to JPGSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, JPGSX dropped -52.81% vs SEEGX's -62.09%.
JPGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPGSX и SEEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор