PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с ONERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и One Rock Fund (ONERX).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-7.64%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%46.23%
ONERX
One Rock Fund		1.87%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 1.87%.

JPGSX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-6.57%
1 год
21.19%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.56%

ONERX

1 день
3.41%
1 месяц
1.40%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-1.39%
1 год
81.16%
3 года*
37.48%
5 лет*
21.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с FNGSJPGSX с VMGAX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий JPGSX и ONERX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Доходность на риск

JPGSX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.04

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.49

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

4.99

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

16.74

-11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.04

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.03

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.04

+0.60

Корреляция

Корреляция между JPGSX и ONERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и ONERX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности ONERX в 23.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		7.94%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
ONERX
One Rock Fund		23.67%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и ONERX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-96.43%

+43.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-17.63%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-96.43%

+65.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-92.33%

+81.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-30.66%

+23.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

5.25%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и ONERX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 6.81%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

17.86%

-11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

31.25%

-18.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

42.03%

-19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

821.63%

-800.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

747.15%

-726.54%