PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-8.51%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции JPGSX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 16.45% против 12.17% соответственно.

JPGSX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-7.39%
1 год
21.03%
3 года*
24.28%
5 лет*
14.16%
10 лет*
16.45%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с FNGSJPGSX с VMGAX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий JPGSX и IOLZX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Доходность на риск

JPGSX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.52

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.54

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

5.07

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.34

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.36

+0.28

Корреляция

Корреляция между JPGSX и IOLZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и IOLZX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		8.01%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и IOLZX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-56.03%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-15.69%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-27.77%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-41.04%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-10.48%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-12.71%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.76%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и IOLZX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 6.73%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.90%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

14.56%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

23.81%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

21.38%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

22.28%

-1.67%