Сравнение JPGSX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGSX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | -7.64% | 20.56% | 39.85% | 42.04% | -27.58% | 30.71% | 27.76% | 29.24% | -3.44% | 31.89% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPGSX имеют среднегодовую доходность 16.56%, а акции EFCNX немного впереди с 16.72%.
JPGSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -7.64%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 16.56%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и EFCNX
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
JPGSX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
JPGSX
EFCNX
Сравнение JPGSX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGSX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.39 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.36 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.83 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.85 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 3.04 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGSX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.39 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и EFCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и EFCNX
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 7.94% | 7.33% | 11.15% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и EFCNX
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGSX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -38.34% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -7.95% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -38.34% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -38.34% | +7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | 0.00% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -8.74% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 7.45% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и EFCNX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGSX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 0.00% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 4.59% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 22.11% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 23.12% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 22.84% | -2.23% |