PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с BBLIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-7.64%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%8.76%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

JPGSX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-6.57%
1 год
21.19%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.56%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.25%
1 год
12.24%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с FNGSJPGSX с VMGAX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий JPGSX и BBLIX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Доходность на риск

JPGSX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.02

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.59

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.79

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

3.20

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Корреляция

Корреляция между JPGSX и BBLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и BBLIX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		7.94%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и BBLIX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-33.49%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-7.32%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-28.06%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-1.80%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-6.47%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.62%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и BBLIX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

1.57%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

6.07%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

16.07%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

16.07%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

18.79%

+1.82%