Сравнение JPFP с JPIE
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - JPFP is a Systematic Trend fund actively managed by JPMorgan, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и JPIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -1.76% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.75% |
Correlation
The correlation between JPFP and JPIE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPIE
Сравнение JPFP c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPFP | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPFP и JPIE
Максимальная просадка JPFP за все время составила -6.04%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.04% | -9.96% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | 0.00% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -2.05% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и JPIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 1.63% | +17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 3.49% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 3.49% | +15.78% |
Сравнение комиссий JPFP и JPIE
JPFP берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и JPIE
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.63% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and JPIE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for JPFP.
JPIE has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.00% for JPFP.
JPFP is categorized as Systematic Trend, while JPIE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.40% for JPIE.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор