Сравнение JPFP с JPIE
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - JPFP is a Systematic Trend fund actively managed by JPMorgan, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и JPIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 1.65% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.08% |
Correlation
The correlation between JPFP and JPIE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JPFP
JPIE
Сравнение JPFP c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPFP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.23 | 0.99 | +13.24 |
Просадки
Сравнение просадок JPFP и JPIE
Максимальная просадка JPFP за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -9.96% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.04% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.09% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и JPIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 1.59% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.09% | 3.52% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 3.52% | +6.57% |
Сравнение комиссий JPFP и JPIE
JPFP берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и JPIE
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and JPIE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for JPFP.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 0.00% for JPFP.
JPFP is categorized as Systematic Trend, while JPIE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.40% for JPIE.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор