Сравнение JPFP с SDMF
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both Systematic Trend funds. JPFP is actively managed, while SDMF is passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 1.07% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.24% |
Correlation
The correlation between JPFP and SDMF is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JPFP c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPFP | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.75 | 0.93 | +8.81 |
Просадки
Сравнение просадок JPFP и SDMF
Максимальная просадка JPFP за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -6.23% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.26% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 13.27% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 13.27% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 13.27% | -1.88% |
Сравнение комиссий JPFP и SDMF
JPFP берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и SDMF
Ни JPFP, ни SDMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPFP and SDMF have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for JPFP.
JPFP and SDMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор