Сравнение JPFP с SDMF
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both Systematic Trend funds. JPFP is actively managed, while SDMF is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -4.11% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | -1.84% |
Correlation
The correlation between JPFP and SDMF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JPFP c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPFP и SDMF
Максимальная просадка JPFP за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -6.23% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -3.20% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.19% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 13.11% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 13.11% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 13.11% | +9.19% |
Сравнение комиссий JPFP и SDMF
JPFP берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и SDMF
Ни JPFP, ни SDMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPFP and SDMF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for JPFP.
JPFP and SDMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор