Сравнение JPFP с CTA
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и CTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -1.76% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -8.85% |
Correlation
The correlation between JPFP and CTA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. CTA — Ранг доходности на риск
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTA
Сравнение JPFP c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPFP | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPFP и CTA
Максимальная просадка JPFP за все время составила -6.04%, что меньше максимальной просадки CTA в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.04% | -20.44% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -17.90% | +14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -5.97% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и CTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 20.59% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 16.63% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 16.63% | +2.64% |
Сравнение комиссий JPFP и CTA
JPFP берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и CTA
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.02% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and CTA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for JPFP.
They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор