Сравнение JPFP с CTA
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CTA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -7.22%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.33M | $12.26M | $14.67M | |
| $1.67M | $788.92K | $459.96K |
Сравнение доходности по годам JPFP и CTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 1.37% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -11.83% |
Correlation
The correlation between JPFP and CTA is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. CTA — Ранг доходности на риск
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTA
Сравнение JPFP c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPFP | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPFP и CTA
Максимальная просадка JPFP за все время составила -6.60%, что меньше максимальной просадки CTA в -20.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -20.80% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -20.58% | +20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -6.09% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и CTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 21.83% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 17.03% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 17.03% | +2.25% |
Сравнение комиссий JPFP и CTA
JPFP берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и CTA
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.72% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and CTA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.00% for JPFP.
They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор