Сравнение JPFP с CTA
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и CTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 1.07% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 2.64% |
Correlation
The correlation between JPFP and CTA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. CTA — Ранг доходности на риск
JPFP
CTA
Сравнение JPFP c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPFP | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.75 | 0.62 | +9.13 |
Просадки
Сравнение просадок JPFP и CTA
Максимальная просадка JPFP за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -18.07% | +17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -7.86% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -5.67% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и CTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 20.12% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 16.58% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 16.58% | -5.19% |
Сравнение комиссий JPFP и CTA
JPFP берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и CTA
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and CTA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.00% for JPFP.
They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор