Сравнение JPFP с IMF
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for IMF.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и IMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMF
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и IMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -2.76% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | -1.59% |
Correlation
The correlation between JPFP and IMF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. IMF — Ранг доходности на риск
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMF
Сравнение JPFP c IMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPFP | IMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPFP и IMF
Максимальная просадка JPFP за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки IMF в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и IMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -15.29% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -3.18% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -8.30% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и IMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 10.43% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 12.39% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 12.39% | +10.08% |
Сравнение комиссий JPFP и IMF
JPFP берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и IMF
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.91% | 1.01% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and IMF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
IMF has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for JPFP.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.65% for IMF.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и IMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор