Сравнение JPFP с DBMF
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и DBMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -2.76% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | -1.42% |
Correlation
The correlation between JPFP and DBMF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. DBMF — Ранг доходности на риск
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBMF
Сравнение JPFP c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPFP | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPFP и DBMF
Максимальная просадка JPFP за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -20.39% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -2.71% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -6.55% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и DBMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 12.47% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 12.53% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 12.41% | +10.06% |
Сравнение комиссий JPFP и DBMF
JPFP берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и DBMF
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and DBMF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 0.00% for JPFP.
They also come from different issuers: JPMorgan and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор