Сравнение JPFP с JEPQ
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JPFP is a Systematic Trend fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JPFP is actively managed, while JEPQ is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и JEPQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 1.65% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.57% |
Correlation
The correlation between JPFP and JEPQ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JPFP
JEPQ
Сравнение JPFP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPFP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.23 | 1.00 | +13.22 |
Просадки
Сравнение просадок JPFP и JEPQ
Максимальная просадка JPFP за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -20.07% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.21% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.42% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 11.72% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.09% | 16.60% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 16.60% | -6.51% |
Сравнение комиссий JPFP и JEPQ
JPFP берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и JEPQ
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and JEPQ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for JPFP.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.00% for JPFP.
JPFP is categorized as Systematic Trend, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор