Сравнение JPFP с JEPI
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JPFP is a Systematic Trend fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и JEPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 1.65% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.18% |
Correlation
The correlation between JPFP and JEPI is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JPFP
JEPI
Сравнение JPFP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPFP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.23 | 1.02 | +13.21 |
Просадки
Сравнение просадок JPFP и JEPI
Максимальная просадка JPFP за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -13.71% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -4.31% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.12% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и JEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 7.87% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.09% | 11.06% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 10.80% | -0.71% |
Сравнение комиссий JPFP и JEPI
JPFP берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и JEPI
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.23% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and JEPI have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for JPFP.
JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.00% for JPFP.
JPFP is categorized as Systematic Trend, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор