Сравнение JPFP с JCPB
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPFP is a Systematic Trend fund actively managed by JPMorgan, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и JCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и JCPB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -2.76% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.36% |
Correlation
The correlation between JPFP and JCPB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. JCPB — Ранг доходности на риск
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JCPB
Сравнение JPFP c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPFP | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPFP и JCPB
Максимальная просадка JPFP за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и JCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -16.67% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -1.19% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -4.24% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и JCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 3.73% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 5.39% | +17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 5.04% | +17.43% |
Сравнение комиссий JPFP и JCPB
JPFP берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и JCPB
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.91% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and JCPB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JCPB is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JCPB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for JPFP.
JCPB has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for JPFP.
JPFP is categorized as Systematic Trend, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.38% for JCPB.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и JCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор