PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPFP с CBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPFP с CBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) is Systematic Trend fund actively managed by JPMorgan, while CBL (CBL & Associates Properties, Inc.) is a stock. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JPFP и CBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и CBL & Associates Properties, Inc. (CBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JPFP

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBL

1 день
2.15%
1 месяц
12.63%
6 месяцев
50.24%
С начала года
50.81%
1 год
117.60%
3 года*
43.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPFP и CBL

2026 (YTD)
JPFP
JPMorgan Managed Futures Plus ETF		-1.76%
CBL
CBL & Associates Properties, Inc.		14.85%

Correlation

The correlation between JPFP and CBL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Managed Futures Plus ETF

CBL & Associates Properties, Inc.

Часто сравнивают с JPFP:
JPFP с MATEJPFP с DBMFJPFP с MFUTJPFP с CTAJPFP с IMFJPFP с SDMFJPFP с HFMF
Часто сравнивают с CBL:
CBL с NXDTCBL с ARCCCBL с CVNACBL с SPYCBL с CORCBL с DHCCBL с MTZ

Доходность на риск

JPFP vs. CBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPFP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CBL
Ранг доходности на риск CBL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPFP c CBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и CBL & Associates Properties, Inc. (CBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPFPCBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

4.24

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

5.05

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.64

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

9.55

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

31.17

—

JPFP vs. CBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPFP и CBL

Максимальная просадка JPFP за все время составила -6.04%, что меньше максимальной просадки CBL в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и CBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPFPCBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.04%

-34.02%

+27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.31%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-1.92%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-12.23%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPFP и CBL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPFPCBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

27.71%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

32.38%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

32.38%

-13.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPFP и CBL

JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.

ПозицияTTM2025202420232022
CBL
CBL & Associates Properties, Inc.		3.97%6.76%5.44%6.14%12.78%
JPFP
JPMorgan Managed Futures Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPFP and CBL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPFP и CBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор