Сравнение JPEQ.AX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JPEQ.AX и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEQ.AX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 мая 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPEQ.AX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | -6.01% | 4.60% | 36.45% | 6.85% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -4.89% | 6.81% | 37.41% | 7.87% |
Разные валюты инструментов
JPEQ.AX торгуется в AUD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEQ.AX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -4.89%.
JPEQ.AX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEQ.AX и JEPQ
Доходность на риск
JPEQ.AX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JPEQ.AX
JEPQ
Сравнение JPEQ.AX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEQ.AX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.91 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.96 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 2.85 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEQ.AX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между JPEQ.AX и JEPQ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEQ.AX и JEPQ
Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | 9.71% | 8.98% | 7.40% | 4.88% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JPEQ.AX и JEPQ
Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.42%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEQ.AX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -20.07% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -11.58% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -4.89% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -3.55% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.36% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEQ.AX и JEPQ
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что JPEQ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEQ.AX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.81% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 8.71% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 16.20% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 15.01% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 15.01% | +1.06% |