PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEQ.AX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEQ.AX с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEQ.AX (JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JPEQ.AX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JPEQ.AX is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, JPEQ.AX returned 15.67%/yr vs 17.96%/yr for JEPQ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPEQ.AX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPEQ.AX торгуется в AUD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPEQ.AX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 2.71%.

JPEQ.AX

1 день
0.03%
1 месяц
4.55%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.22%
1 год
14.54%
3 года*
15.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.18%
1 месяц
4.87%
С начала года
2.71%
6 месяцев
1.88%
1 год
17.38%
3 года*
17.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		1.25%4.62%36.45%10.03%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.71%6.81%37.41%11.19%

Correlation

The correlation between JPEQ.AX and JEPQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JPEQ.AX:
JPEQ.AX с QQQJPEQ.AX с SCHGJPEQ.AX с FUSD.LJPEQ.AX с BRK-BJPEQ.AX с QDTEJPEQ.AX с SPUSJPEQ.AX с VOO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JPEQ.AX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEQ.AX
Ранг доходности на риск JPEQ.AX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEQ.AX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEQ.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEQ.AX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEQ.AX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEQ.AX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEQ.AXJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.68

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.31

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.78

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

5.06

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEQ.AX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEQ.AX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEQ.AX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEQ.AXJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.17

-0.08

Просадки

Сравнение просадок JPEQ.AX и JEPQ

Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.42%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEQ.AXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-17.81%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.84%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-17.81%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-3.21%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.45%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEQ.AX и JEPQ

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что JPEQ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEQ.AXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.45%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.83%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

10.37%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

14.73%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

14.73%

+0.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEQ.AX и JEPQ

Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		8.92%9.00%7.40%4.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPEQ.AX and JEPQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEQ.AX is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEQ.AX и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор