Сравнение JPEQ.AX с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
JPEQ.AX и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEQ.AX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 мая 2023 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JPEQ.AX и SPUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | -6.01% | 4.60% | 36.45% | 6.85% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -7.53% | 11.08% | 39.22% | 7.87% |
Разные валюты инструментов
JPEQ.AX торгуется в AUD, в то время как SPUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPUS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEQ.AX показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -8.80%.
JPEQ.AX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEQ.AX и SPUS
Доходность на риск
JPEQ.AX vs. SPUS — Ранг доходности на риск
JPEQ.AX
SPUS
Сравнение JPEQ.AX c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEQ.AX | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.07 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 2.55 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEQ.AX | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JPEQ.AX и SPUS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEQ.AX и SPUS
Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности SPUS в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | 9.71% | 8.98% | 7.40% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок JPEQ.AX и SPUS
Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки SPUS в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и SPUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEQ.AX | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -30.80% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -12.76% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -6.85% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -6.35% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.01% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEQ.AX и SPUS
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что JPEQ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEQ.AX | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.52% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.11% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 18.57% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.83% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 19.09% | -3.02% |