Сравнение JPEQ.AX с BRK-B
JPEQ.AX (JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF) is Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, JPEQ.AX returned 15.67%/yr vs 10.68%/yr for BRK-B. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPEQ.AX и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEQ.AX торгуется в AUD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEQ.AX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -10.61%.
JPEQ.AX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -11.57%
- 1 год
- -11.01%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | 1.25% | 4.62% | 36.45% | 10.03% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -10.61% | 2.84% | 39.88% | 7.14% |
Correlation
The correlation between JPEQ.AX and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEQ.AX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
JPEQ.AX
BRK-B
Сравнение JPEQ.AX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEQ.AX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.63 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | -1.28 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEQ.AX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.69 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.56 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок JPEQ.AX и BRK-B
Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEQ.AX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -47.73% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -17.56% | +7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -24.55% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.61% | +21.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -12.88% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 8.65% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEQ.AX и BRK-B
Текущая волатильность для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) составляет 1.55%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что JPEQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEQ.AX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 4.05% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 12.52% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 16.11% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 16.85% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 18.92% | -3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEQ.AX и BRK-B
Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | 8.92% | 9.00% | 7.40% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
JPEQ.AX and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPEQ.AX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор