Сравнение JPEQ.AX с BRK-B
JPEQ.AX (JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF) is Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, JPEQ.AX returned 15.56%/yr vs 11.52%/yr for BRK-B. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPEQ.AX и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEQ.AX торгуется в AUD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEQ.AX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -6.66%.
JPEQ.AX
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- -4.74%
- С начала года
- -6.66%
- 1 год
- -3.67%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | 0.42% | 4.54% | 37.46% | 10.03% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -6.66% | 2.84% | 39.88% | 5.82% |
Correlation
The correlation between JPEQ.AX and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEQ.AX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
JPEQ.AX
BRK-B
Сравнение JPEQ.AX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPEQ.AX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.21 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -0.40 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPEQ.AX и BRK-B
Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEQ.AX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -47.73% | +29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -17.56% | +7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -24.55% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -18.14% | +13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -12.98% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 9.17% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEQ.AX и BRK-B
Текущая волатильность для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) составляет 4.69%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что JPEQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEQ.AX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.30% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 13.18% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 16.71% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 16.95% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 18.94% | -3.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEQ.AX и BRK-B
Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | 9.24% | 8.92% | 7.99% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
JPEQ.AX and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPEQ.AX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор