PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEQ.AX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEQ.AX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

JPEQ.AX и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEQ.AX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 мая 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEQ.AX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и SCHG

2026 (YTD)202520242023
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		-6.01%4.60%36.45%6.85%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-12.49%8.97%48.53%13.21%
Разные валюты инструментов

JPEQ.AX торгуется в AUD, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPEQ.AX показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -12.49%.

JPEQ.AX

1 день
2.29%
1 месяц
0.65%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-2.36%
1 год
7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
1.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-12.49%
6 месяцев
-11.76%
1 год
6.65%
3 года*
21.11%
5 лет*
15.06%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JPEQ.AX:
JPEQ.AX с JEPQJPEQ.AX с QQQJPEQ.AX с FUSD.LJPEQ.AX с BRK-BJPEQ.AX с QDTEJPEQ.AX с SPUSJPEQ.AX с VOO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий JPEQ.AX и SCHG

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

JPEQ.AX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEQ.AX
Ранг доходности на риск JPEQ.AX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEQ.AX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEQ.AX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEQ.AX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEQ.AX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEQ.AX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEQ.AX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEQ.AXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.33

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.61

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.35

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

0.98

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEQ.AX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEQ.AX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEQ.AX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEQ.AXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.00

-0.17

Корреляция

Корреляция между JPEQ.AX и SCHG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEQ.AX и SCHG

Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		9.71%8.98%7.40%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JPEQ.AX и SCHG

Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки SCHG в -31.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEQ.AXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-34.59%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-16.41%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-12.51%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-5.22%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.84%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEQ.AX и SCHG

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.41% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEQ.AXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.62%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.65%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

20.07%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

19.79%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

19.70%

-3.63%