PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEQ.AX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEQ.AX с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEQ.AX (JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - JPEQ.AX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. JPEQ.AX is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, JPEQ.AX returned 15.67%/yr vs 22.19%/yr for SCHG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPEQ.AX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPEQ.AX торгуется в AUD, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPEQ.AX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 0.24%.

JPEQ.AX

1 день
0.03%
1 месяц
4.55%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.22%
1 год
14.54%
3 года*
15.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.64%
1 месяц
5.82%
С начала года
0.24%
6 месяцев
-1.43%
1 год
13.77%
3 года*
22.19%
5 лет*
17.67%
10 лет*
19.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и SCHG

2026 (YTD)202520242023
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		1.25%4.62%36.45%10.03%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.24%8.97%48.53%19.13%

Correlation

The correlation between JPEQ.AX and SCHG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JPEQ.AX:
JPEQ.AX с JEPQJPEQ.AX с QQQJPEQ.AX с FUSD.LJPEQ.AX с BRK-BJPEQ.AX с QDTEJPEQ.AX с SPUSJPEQ.AX с VOO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

JPEQ.AX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEQ.AX
Ранг доходности на риск JPEQ.AX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEQ.AX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEQ.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEQ.AX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEQ.AX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEQ.AX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEQ.AXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.03

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.45

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.70

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

1.70

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEQ.AX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEQ.AX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEQ.AX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEQ.AXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.05

+0.05

Просадки

Сравнение просадок JPEQ.AX и SCHG

Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки SCHG в -31.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEQ.AXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-31.20%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-19.81%

+10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-22.66%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.34%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-5.15%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

8.12%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEQ.AX и SCHG

Текущая волатильность для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) составляет 1.55%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что JPEQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEQ.AXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.60%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.93%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

13.46%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

19.73%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

19.66%

-4.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEQ.AX и SCHG

Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		8.92%9.00%7.40%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

JPEQ.AX and SCHG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEQ.AX is categorized as Derivative Income, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEQ.AX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор