Сравнение JPEQ.AX с QDTE
JPEQ.AX (JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, JPEQ.AX returned 14.54% vs 27.05% for QDTE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPEQ.AX и QDTE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEQ.AX торгуется в AUD, в то время как QDTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDTE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEQ.AX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 8.95%.
JPEQ.AX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | 1.25% | 4.62% | 21.74% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 8.95% | 10.66% | 24.16% |
Correlation
The correlation between JPEQ.AX and QDTE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEQ.AX vs. QDTE — Ранг доходности на риск
JPEQ.AX
QDTE
Сравнение JPEQ.AX c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEQ.AX | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.29 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 6.23 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEQ.AX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.12 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JPEQ.AX и QDTE
Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки QDTE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEQ.AX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -23.84% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -11.85% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -3.80% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.35% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEQ.AX и QDTE
Текущая волатильность для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) составляет 1.55%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что JPEQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEQ.AX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.52% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 9.41% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 12.81% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 17.21% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 17.21% | -2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEQ.AX и QDTE
Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что меньше доходности QDTE в 43.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | 8.92% | 9.00% | 7.40% | 4.88% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPEQ.AX and QDTE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: JPMorgan and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для JPEQ.AX и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор