Сравнение JPEQ.AX с QDTE
JPEQ.AX (JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, JPEQ.AX returned 9.14% vs 15.44% for QDTE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPEQ.AX и QDTE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEQ.AX торгуется в AUD, в то время как QDTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDTE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEQ.AX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 5.79%.
JPEQ.AX
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 4.74%
- С начала года
- 5.79%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | 0.42% | 4.54% | 21.67% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 5.79% | 10.66% | 25.29% |
Correlation
The correlation between JPEQ.AX and QDTE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEQ.AX vs. QDTE — Ранг доходности на риск
JPEQ.AX
QDTE
Сравнение JPEQ.AX c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPEQ.AX | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 3.49 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPEQ.AX и QDTE
Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки QDTE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEQ.AX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -23.84% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -11.85% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.26% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -3.71% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.43% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEQ.AX и QDTE
Текущая волатильность для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) составляет 4.69%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что JPEQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEQ.AX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.85% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 11.92% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 14.82% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 17.59% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 17.59% | -2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEQ.AX и QDTE
Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что меньше доходности QDTE в 46.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | 9.24% | 8.92% | 7.99% | 4.88% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.13% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPEQ.AX and QDTE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: JPMorgan and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для JPEQ.AX и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор