Сравнение JPEQ.AX с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
JPEQ.AX и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEQ.AX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 мая 2023 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JPEQ.AX и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | -6.01% | 4.60% | 21.74% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -6.86% | 10.66% | 24.16% |
Разные валюты инструментов
JPEQ.AX торгуется в AUD, в то время как QDTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDTE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEQ.AX показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -6.86%.
JPEQ.AX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEQ.AX и QDTE
Доходность на риск
JPEQ.AX vs. QDTE — Ранг доходности на риск
JPEQ.AX
QDTE
Сравнение JPEQ.AX c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEQ.AX | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 2.16 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEQ.AX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JPEQ.AX и QDTE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEQ.AX и QDTE
Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что меньше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | 9.71% | 8.98% | 7.40% | 4.88% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPEQ.AX и QDTE
Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки QDTE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEQ.AX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -22.86% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -14.08% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -6.92% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -3.30% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.68% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEQ.AX и QDTE
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что JPEQ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEQ.AX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.82% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 10.12% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 18.08% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.62% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.62% | -1.55% |