PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPEQ.AX с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEQ.AX с GPIQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPEQ.AX (JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JPEQ.AX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, JPEQ.AX returned 9.14% vs 15.21% for GPIQ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPEQ.AX и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPEQ.AX торгуется в AUD, в то время как GPIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPIQ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPEQ.AX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 7.61%.

JPEQ.AX

1 день
-2.49%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
-0.09%
С начала года
0.42%
1 год
9.14%
3 года*
15.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
6.45%
С начала года
7.61%
1 год
15.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		0.42%4.54%37.46%1.47%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		7.61%11.08%35.62%6.89%

Correlation

The correlation between JPEQ.AX and GPIQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с JPEQ.AX:
JPEQ.AX с JEPQJPEQ.AX с QQQJPEQ.AX с SCHGJPEQ.AX с FUSD.LJPEQ.AX с BRK-BJPEQ.AX с QDTEJPEQ.AX с VOO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

JPEQ.AX vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEQ.AX
Ранг доходности на риск JPEQ.AX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEQ.AX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEQ.AX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEQ.AX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEQ.AX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEQ.AX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEQ.AX c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPEQ.AXGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.14

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.63

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

3.49

-0.97

JPEQ.AX vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEQ.AX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEQ.AX и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPEQ.AX и GPIQ

Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.48%, примерно равная максимальной просадке GPIQ в -18.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEQ.AXGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-18.70%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-11.96%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.65%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-2.90%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.37%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEQ.AX и GPIQ

Текущая волатильность для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) составляет 4.69%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что JPEQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEQ.AXGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.55%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

11.07%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

13.41%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

16.12%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

16.12%

-0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEQ.AX и GPIQ

Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что меньше доходности GPIQ в 10.03%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.03%9.81%9.18%1.74%
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		9.24%8.92%7.99%4.88%

Часто задаваемые вопросы

JPEQ.AX and GPIQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEQ.AX is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEQ.AX и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор