Сравнение JPEM с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
JPEM и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 3.03% | 4.70% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 2.58% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 2.58%.
JPEM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 7.47%
VEXC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и VEXC
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
JPEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
JPEM
VEXC
Сравнение JPEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.90 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между JPEM и VEXC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и VEXC
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.58% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и VEXC
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -12.42% | -27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -9.59% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -2.38% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 17.46% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 17.46% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.46% | -0.42% |