PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с PXH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEM с PXH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH).

JPEM и PXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEM и PXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.17%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у PXH с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции JPEM уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: 7.49% против 9.67% соответственно.

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%

PXH

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.62%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.83%
1 год
27.92%
3 года*
18.55%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD
Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с DEMPXH с VOOPXH с EEMPXH с PXFPXH с EEMO

Сравнение комиссий JPEM и PXH

JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.

PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

JPEM vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMPXHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.51

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.11

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.05

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

9.10

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXH равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.12

+0.19

Корреляция

Корреляция между JPEM и PXH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и PXH

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности PXH в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.78%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и PXH

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и PXH.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEMPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-63.63%

+23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-13.68%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-29.59%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-40.42%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-6.97%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-17.00%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.11%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и PXH

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеют волатильность 6.58% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEMPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.89%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.05%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

18.53%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

17.71%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

20.20%

-3.16%