PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с GREK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEM с GREK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Global X MSCI Greece ETF (GREK).

JPEM и GREK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEM и GREK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		0.14%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у GREK с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции JPEM уступали акциям GREK по среднегодовой доходности: 7.49% против 14.28% соответственно.

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%

GREK

1 день
3.33%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.14%
6 месяцев
2.79%
1 год
43.62%
3 года*
34.24%
5 лет*
23.44%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с THDGREK с CLIXGREK с EPIGREK с SCHG

Сравнение комиссий JPEM и GREK

JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GREK в 0.58%.

GREK
Global X MSCI Greece ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

JPEM vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMGREKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.74

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.32

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.14

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

7.50

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GREK равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMGREKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.98

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.14

+0.18

Корреляция

Корреляция между JPEM и GREK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и GREK

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности GREK в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.46%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и GREK

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и GREK.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEMGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-79.50%

+39.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-21.32%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-30.46%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-57.04%

+16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-14.51%

+7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-45.78%

+36.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

6.08%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и GREK

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 6.58%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEMGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

10.17%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

17.79%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

25.29%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

24.08%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

29.93%

-12.89%