PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEM с EMCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEM returned 6.05%/yr vs 8.83%/yr for EMCR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JPEM charges 0.44%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 22.13%.

JPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.61%
1 год
22.05%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.80%

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEM и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.27%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-1.39%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Correlation

The correlation between JPEM and EMCR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.84

The correlation between JPEM and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPEM и EMCR

Секторы
JPEM
EMCR

Финансовые услуги

19.1%
20.7%

Промышленность

13.1%
6.7%

Сырьевые материалы

11.3%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.6%

Коммунальные услуги

9.2%
1.5%

Потребительский защитный сектор

8.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.9%

Энергетика

7.5%
0.1%

Технологии

6.7%
36.2%

Здравоохранение

4.3%
5.6%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Финансовые услуги

JPEM
19.1%
EMCR
20.7%

Промышленность

JPEM
13.1%
EMCR
6.7%

Сырьевые материалы

JPEM
11.3%
EMCR
3.9%

Потребительский циклический сектор

JPEM
10.0%
EMCR
10.6%

Коммунальные услуги

JPEM
9.2%
EMCR
1.5%

Потребительский защитный сектор

JPEM
8.6%
EMCR
2.8%

Коммуникационные услуги

JPEM
8.4%
EMCR
9.9%

Энергетика

JPEM
7.5%
EMCR
0.1%

Технологии

JPEM
6.7%
EMCR
36.2%

Здравоохранение

JPEM
4.3%
EMCR
5.6%

Недвижимость

JPEM
1.8%
EMCR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

JPEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.42

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.17

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.42

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

13.08

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.42

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Просадки

Сравнение просадок JPEM и EMCR

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-34.28%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-13.84%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-18.38%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-34.28%

+12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.21%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-9.33%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.61%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и EMCR

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 4.38%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

8.00%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

16.94%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

19.62%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

19.29%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.86%

-2.82%

Сравнение комиссий JPEM и EMCR

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и EMCR

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности EMCR в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

JPEM and EMCR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (8.00%) compared to JPEM (4.38%). In terms of maximum drawdown, JPEM dropped -40.22% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, EMCR leads with 8.83% vs 6.05% for JPEM. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCR has performed better with a 8.83% return vs 6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.44% for JPEM.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.99% for EMCR.

JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: JPMorgan and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.44% for JPEM and 0.15% for EMCR.

EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEM и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор