Сравнение JPEF с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
JPEF и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPEF и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEF и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | -3.42% | 12.07% | 28.19% | 5.72% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JPEF показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
JPEF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEF и THLV
JPEF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
JPEF vs. THLV — Ранг доходности на риск
JPEF
THLV
Сравнение JPEF c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEF | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.81 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.53 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.00 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 10.82 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEF | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.81 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JPEF и THLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEF и THLV
Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 0.72% | 0.70% | 0.71% | 0.39% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок JPEF и THLV
Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEF | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -13.15% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -6.66% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -4.46% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.75% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.85% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEF и THLV
JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что JPEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEF | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 3.33% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 7.61% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 11.29% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 11.80% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 11.80% | +3.41% |