PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEF с SEEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) and SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund) are both funds - JPEF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while SEEGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. Over the past year, JPEF returned 19.72% vs 20.12% for SEEGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JPEF charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for SEEGX.

Доходность

Сравнение доходности JPEF и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью 7.09%.

JPEF

1 день
0.26%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEEGX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.20%
С начала года
7.09%
6 месяцев
5.23%
1 год
20.12%
3 года*
23.49%
5 лет*
13.31%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEF и SEEGX

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		8.08%12.07%28.19%5.72%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		7.09%14.08%35.14%5.49%

Correlation

The correlation between JPEF and SEEGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.90

The correlation between JPEF and SEEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с XLGJPEF с CGUSJPEF с SCHD
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Доходность на риск

JPEF vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFSEEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.33

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.85

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.23

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

3.52

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SEEGX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.57

+0.70

Просадки

Сравнение просадок JPEF и SEEGX

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и SEEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEFSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-62.09%

+44.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-16.82%

+8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.70%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-16.90%

+14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

5.89%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и SEEGX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 2.97%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEFSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.97%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

11.22%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

15.61%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

20.18%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

21.60%

-6.59%

Сравнение комиссий JPEF и SEEGX

JPEF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и SEEGX

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SEEGX в 10.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.65%0.70%0.71%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		10.68%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Часто задаваемые вопросы

JPEF and SEEGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEEGX has higher volatility (3.97%) compared to JPEF (2.97%). In terms of maximum drawdown, JPEF dropped -18.09% vs SEEGX's -62.09%.

JPEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEF и SEEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор