PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEF с IWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - JPEF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. JPEF is actively managed, while IWY is passively managed. Over the past year, JPEF returned 19.72% vs 26.62% for IWY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JPEF charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности JPEF и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 7.56%.

JPEF

1 день
0.26%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEF и IWY

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		8.08%12.07%28.19%5.72%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%7.22%

Correlation

The correlation between JPEF and IWY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.89

The correlation between JPEF and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPEF и IWY

Секторы
JPEF
IWY

Технологии

29.0%
54.9%

Финансовые услуги

14.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

12.1%
13.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.4%

Промышленность

9.3%
4.0%

Здравоохранение

8.7%
6.6%

Энергетика

5.2%
0.0%

Коммунальные услуги

2.9%
1.1%

Недвижимость

2.6%
0.3%

Сырьевые материалы

2.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.0%

Технологии

JPEF
29.0%
IWY
54.9%

Финансовые услуги

JPEF
14.0%
IWY
5.6%

Коммуникационные услуги

JPEF
12.1%
IWY
13.9%

Потребительский циклический сектор

JPEF
11.8%
IWY
11.4%

Промышленность

JPEF
9.3%
IWY
4.0%

Здравоохранение

JPEF
8.7%
IWY
6.6%

Энергетика

JPEF
5.2%
IWY
0.0%

Коммунальные услуги

JPEF
2.9%
IWY
1.1%

Недвижимость

JPEF
2.6%
IWY
0.3%

Сырьевые материалы

JPEF
2.2%
IWY
0.3%

Потребительский защитный сектор

JPEF
2.0%
IWY
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с XLGJPEF с CGUSJPEF с SCHD
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Доходность на риск

JPEF vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.72

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.35

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.61

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

5.24

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.92

+0.35

Просадки

Сравнение просадок JPEF и IWY

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEFIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-32.68%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-16.63%

+8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.49%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-4.75%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

5.09%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и IWY

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 2.97%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEFIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.69%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

11.65%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

15.53%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

21.47%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

20.97%

-5.96%

Сравнение комиссий JPEF и IWY

JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и IWY

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности IWY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.65%0.70%0.71%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPEF and IWY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (3.69%) compared to JPEF (2.97%). In terms of maximum drawdown, JPEF dropped -18.09% vs IWY's -32.68%.

On 1-year performance, IWY leads with 26.62% vs 19.72% for JPEF. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JPEF has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWY has performed better with a 26.62% return vs 19.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for JPEF.

JPEF has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.33% for IWY.

JPEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.50% for JPEF and 0.20% for IWY.

JPEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEF и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор