PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPEF с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEF с IWY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

JPEF и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEF или IWY.

Корреляция

Корреляция между JPEF и IWY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JPEF и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.30%
34.06%
JPEF
IWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPEF:

0.51

IWY:

0.47

Коэф-т Сортино

JPEF:

0.87

IWY:

0.82

Коэф-т Омега

JPEF:

1.13

IWY:

1.12

Коэф-т Кальмара

JPEF:

0.56

IWY:

0.52

Коэф-т Мартина

JPEF:

2.04

IWY:

1.67

Индекс Язвы

JPEF:

4.98%

IWY:

7.18%

Дневная вол-ть

JPEF:

19.03%

IWY:

24.97%

Макс. просадка

JPEF:

-18.09%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

JPEF:

-7.80%

IWY:

-10.79%

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -7.30%.

JPEF

С начала года

-3.86%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

-5.81%

1 год

9.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWY

С начала года

-7.30%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

-6.03%

1 год

11.77%

5 лет

18.11%

10 лет

16.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPEF и IWY

JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPEF и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг риск-скорректированной доходности JPEF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPEF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPEF c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.51
0.47
JPEF
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и IWY

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности IWY в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.74%0.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.45%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок JPEF и IWY

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.80%
-10.79%
JPEF
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и IWY

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 6.88%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.88%
8.29%
JPEF
IWY