Сравнение JPEF с GXLC
JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JPEF is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JPEF charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности JPEF и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPEF показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
JPEF
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.34%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEF и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 7.98% | 1.84% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between JPEF and GXLC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEF vs. GXLC — Ранг доходности на риск
JPEF
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JPEF c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPEF | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPEF и GXLC
Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEF | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -9.08% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.09% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -1.54% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEF и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEF | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 13.53% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 13.53% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 13.53% | +1.48% |
Сравнение комиссий JPEF и GXLC
JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEF и GXLC
Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 0.65% | 0.70% | 0.71% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JPEF and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.50% for JPEF.
JPEF has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.63% for GXLC.
They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.50% for JPEF and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для JPEF и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор