Сравнение JPEF с BUFX
JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - JPEF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JPEF charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности JPEF и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPEF показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
JPEF
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEF и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 7.80% | 9.45% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between JPEF and BUFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEF vs. BUFX — Ранг доходности на риск
JPEF
BUFX
Сравнение JPEF c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEF | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 2.68 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок JPEF и BUFX
Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -2.87% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.07% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.24% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEF и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 3.98% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 3.98% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 3.98% | +11.04% |
Сравнение комиссий JPEF и BUFX
JPEF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEF и BUFX
Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 0.65% | 0.70% | 0.71% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
JPEF and BUFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPEF is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPEF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
JPEF has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for BUFX.
JPEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for JPEF and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для JPEF и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор