Сравнение JPEE.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
JPEE.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPEE.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEE.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | -0.10% | 0.68% | 12.62% | 6.56% | -13.43% | 5.84% | -3.49% | 18.14% | -0.92% | 0.44% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.97% |
Разные валюты инструментов
JPEE.L торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEE.L показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%.
JPEE.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEE.L и GLD
JPEE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
JPEE.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
JPEE.L
GLD
Сравнение JPEE.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEE.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.55 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.99 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.32 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 8.00 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEE.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.55 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.34 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.67 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между JPEE.L и GLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEE.L и GLD
Ни JPEE.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPEE.L и GLD
Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEE.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -45.56% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -19.21% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -21.03% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -11.71% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -16.17% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 5.25% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEE.L и GLD
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) составляет 2.28%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что JPEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEE.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 10.37% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 23.27% | -18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 25.71% | -17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 16.48% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 14.82% | -5.01% |