PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEE.L с VDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEE.L с VDEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L).

JPEE.L и VDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. VDEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPEE.L и VDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEE.L и VDEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEE.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		-0.10%0.68%12.62%6.56%-13.43%5.84%-3.49%18.14%-0.92%0.44%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.35%10.97%19.69%4.06%-12.07%6.52%5.39%21.51%-8.45%3.62%
Разные валюты инструментов

JPEE.L торгуется в EUR, в то время как VDEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPEE.L показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у VDEM.L с доходностью 2.35%.

JPEE.L

1 день
0.34%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
2.62%
1 год
1.71%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—

VDEM.L

1 день
2.67%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
14.81%
3 года*
11.52%
5 лет*
4.16%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Часто сравнивают с JPEE.L:
JPEE.L с CEMBJPEE.L с SXR8.DEJPEE.L с EUNA.DEJPEE.L с BNDXJPEE.L с GLDJPEE.L с EMDG.LJPEE.L с SEMC.L
Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с EMHYVDEM.L с VUSA.LVDEM.L с EEMVDEM.L с IHYA.L

Сравнение комиссий JPEE.L и VDEM.L

JPEE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDEM.L в 0.22%.

JPEE.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Доходность на риск

JPEE.L vs. VDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEE.L
Ранг доходности на риск JPEE.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEE.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEE.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEE.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEE.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEE.L c VDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEE.LVDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.86

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.23

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.71

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

5.18

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEE.L vs. VDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEE.L на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VDEM.L равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEE.L и VDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEE.LVDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.86

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.07

Корреляция

Корреляция между JPEE.L и VDEM.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEE.L и VDEM.L

JPEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEE.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.25%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%

Просадки

Сравнение просадок JPEE.L и VDEM.L

Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки VDEM.L в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и VDEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEE.LVDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-36.63%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-11.70%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-33.40%

+17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-7.47%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-12.81%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.13%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEE.L и VDEM.L

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) составляет 2.28%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что JPEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEE.LVDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

6.55%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

11.53%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

17.24%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

16.25%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.81%

18.10%

-8.29%